آزمایشگاه ریسک دانشگاه خاتم (Khatam University Risk Lab) با هدف انجام تحقیقات میانرشتهای در زمینه کاربرد روشهای عددی و شبیهسازی کامپیوتری در محاسبات مالی راهاندازی شده است. سیستمهای کامپیوتری موجود در این آزمایشگاه، مجهز به سیستمهای فنی پیشرفته برای انجام محاسبات پیچیده و شبیهسازی است.
آزمایشگاه در حال حاضر در سه حوزه فعالیت دارد:
- حوزه آموزشی: با دو رویکرد، یک، کسب درآمد و خودکفایی آزمایشگاه، و دوم، کمک به رسالت افزایش بار علمی دانشجویان دانشگاه خاتم و حمایت از بستر دانشجویی کشور.
- حوزه پژوهشی: با هدف تألیف مقالات مؤثر بینالمللی در ژورنالهای درجهیک
- حوزه صنعتی: همراه با عقد قرارداد پروژههایی که از یکسو باعث خودکفایی مالی لابراتوار و کاهش بار مالی آن بر دوش دانشگاه شده و از سوی دیگر، در نیل به هدف ارتباط مؤثر بین صنعت و دانشگاه مثمر ثمر باشد.
برگزاری کارگاههای سالانه مهندسی مالی و بیمسنجی:
- دوره یادگیری عمقی در علوم مالی
- کارگاه روشهای پیشرفته در قیمتگذاری اختیار معامله
- کارگاه آشنایی با مالی رفتاری
- کارگاه مبانی یادگیری ماشینی در مالی و بیمه
- کمیسازی ریسک اعتباری با یادگیری ماشینی و عمقی در R
- کارگاه تعامل ریاضیات مالی و بخش انرژی
- کارگاه فینتک و آینده خدمات مالی
- کارگاه آشنایی با سامانه معاملات الگوریتمی QuantiRtyhm
برگزاری دورههای تخصصی طولانیمدت
- دوره تحلیلگر خبره مالی CFA
- دوره یادگیری ماشینی مقدماتی در پایتون
- دوره اقتصادسنجی به همراه کاربرد نرم افزار Eviews در علوم اقتصادی و مالی
- دوره کاربرد اوراق با درآمد ثابت در بازار سرمایه ایران
پژوهشهای انجام شده
- بررسی، تایید و مدلسازی ریسک عملیاتی شرکت آیکو
- قیمتگذاری اختیار معامله آمریکایی یا رویکرد معادله انتگرال
پژوهشهای جاری
- قیمت گذاری اختیار فروش آمریکایی تحت مدل بلک شولز کسری
- قیمتگذاری اختیار معامله اروپایی خرید تحت فرآیندهای ویشارت
- مدلسازی احتمال مرگ و میر در بیمههای زندگی با فرایندهای ویشارت
- بهینهسازی سبد سرمایه بر اساس معادله هامیلتون-ژاکوبی-بلمان تصادفی با فرآیندهای لوی
- قیمتگذاری قرارداد بیمه فجایع کشاورزی ناشی از وقایع آب و هوایی با آنالیز فضایی
- کاهش بعد در کمیسازی ریسک اعتباری پروژه تحقیقاتی پیشنهاد شده از آیکو
- شبیهسازی سناریوی قوی سیاه برای بحران 2008 میلادی
- یادگیری از روی دادهها برای کمیُسازی ارزش در معرض خطر برای نظام بانکی
- قیمتگذاری اختیار خرید آمریکایی تحت مدل پخش-پرش با روش تبدیل فوریه در مرز مصنوعی
- مدلسازی تلاطم تصادفی با فرآیندهای کسری براونی پیشرفته
- پیشبینی ارزش در معرض خطر با روش ارزش کرانهگین
ارتباط با صنعت
- تدوین پروپوزالهای تحقیقاتی برای بخشهای مختلف صنعتی و تولید بانک پروپوزالهای آماده در جهت توسعه کسب و کار در سال پیشرو
- جذب پروژههای صنعتی با معرفی لابراتوار ریسک به صنایع مرتبط و درخواست برونسپاری از سوی صنعت